Arms Index Thinkorswim Forex

Einführung in den Waffenindex Der Waffenindex (auch bekannt als TRIN, ein Akronym für TRading INdex) wurde 1967 von Richard Arms entwickelt. Es handelt sich um einen volumenbasierten Indikator, der Marktstärke und Breite bestimmt, indem er die Beziehung zwischen fortschreitenden und rückläufigen Problemen und deren jeweiligem Volumen analysiert. Der Waffenindex wird verwendet, um die Intra-Tage-Marktversorgung und - nachfrage zu messen, und sie kann über kurze oder lange Zeiträume angewendet werden, obwohl sie primär als kurzfristiges Handelsinstrument verwendet wird. Berechnung des Index Der Index wird nach folgender Formel berechnet: (Voranmeldung von Abfallproblemen) (fortschreitendes Volumenvolumen) Das Ergebnis dieser Formel kann dann durch eine logarithmische Transformation geglättet werden - da ein einfacher gleitender Durchschnitt eine positive Bias - Um historische Trends zu zeigen. Der gleitende Durchschnitt ist ein beliebtes Werkzeug. Und wird berechnet, indem man den Logarithmus jedes täglichen Lesens addiert, indem er durch die Anzahl der Lesungen dividiert und dann das Antilog des Ergebnisses mit der endgültigen Zahl aufnimmt. Für kurzfristige Analyse und Händler, schlug es vor, dass ein vier oder fünf Tage gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Für mittelfristige Händler ist ein 20- oder 21-Tage-Durchschnitt angemessen, und für diejenigen, die einen langfristigen Ansatz verwenden, ist ein 55-Tage gleitender Durchschnitt der zu verwendende. Allerdings ist es bemerkenswert, dass gleitende Durchschnitte sind nachlaufende Indikatoren, die nicht unbedingt prädiktiven Wert haben. Interpretation des Index Ein Indexwert von 1,0 zeigt an, dass das Verhältnis von Lautstärke zu Down-Volumen gleich dem Verhältnis von fortschreitenden Problemen zu den rückläufigen Problemen ist. Der Markt soll in einem neutralen Zustand sein, wenn der Index 1,0 entspricht, da das Up-Volumen gleichmäßig über die fortschreitenden Probleme verteilt wird und das Down-Volumen gleichmäßig über die rückläufigen Probleme verteilt wird. Viele Analysten glauben, dass der Waffen-Index ein bullish Signal liefert, wenn sein weniger als 1.0, da theres größeres Volumen in der durchschnittlichen oben Vorrat als der durchschnittliche unten Vorrat ist. In der Tat haben einige Analysten festgestellt, dass das langfristige Gleichgewicht für den Index unter 1,0 liegt, was möglicherweise bestätigt, dass es eine bullish Bias an der Börse gibt. Auf der anderen Seite wird eine Lesung von größer als 1,0 in der Regel als ein bärisches Signal gesehen, da theres größeres Volumen in der durchschnittlichen Ablagerung als die durchschnittliche auf Lager. Eine letzte wichtige Sache zu erinnern ist, dass bullish und bearish Lesungen können darauf hinweisen, dass eine Marktumkehr ist nahe, wenn sie extreme Ebenen Ansatz. NYSE TRIN Chart von YCharts Die NYSE TRIN ist eine der beliebtesten Einsatzmöglichkeiten des ARM Index für die NYSE. Aber es gibt auch Indikatoren, die auf vielen anderen populären Indizes wie dem NASDAQ und dem Russell 2000 berechnet werden. Im Allgemeinen sind diese Indikatoren für diejenigen, die breite Marktindex-Futures handeln, wie der SPDR SampP 500 ETF (ARCA: SPY), SPDR Dow, hilfreich Jones Industrial Average ETF (ARCA: DIA) oder der PowerShares QQQ Trust ETF (Nasdaq: QQQ). Der Arms-Index kann auch für Investoren verwendet werden, die in bestimmten Branchen oder Branchen tätig sind. Zum Beispiel können diese Handels-Gold-Aktien Lesungen für einen Korb von Gold-Aktien zu berechnen, um eine bessere Vorstellung davon, wo die Gruppe geleitet wird. Probleme mit dem Arms-Index Der Arms-Index hat einige mathematische Besonderheiten, die Händler und Investoren bei der Verwendung bewusst sein sollten. Da der Index das Volumen betont, ergeben sich diese Ungenauigkeiten, wenn es nicht so viel Fortschritte gibt, wie es erwartet wird. Dies kann nicht eine typische Situation sein, aber es ist eine Situation, die entstehen kann und könnte die Indikator unzuverlässig machen. Hier sind ein paar Fälle, in denen Probleme auftreten können: Angenommen, dass ein sehr bullish Tag stattfindet, wo es doppelt so viele Fortschritte wie rückläufige Fragen und doppelt so viel Fortschritte Volumen wie sinkende Volumen. Trotz des sehr bullischen Handels würde der Waffenindex nur einen neutralen Wert von (21) (21) 1,0 ergeben, was darauf hindeutet, dass die Indexwerte nicht vollständig genau sind. Angenommen, ein anderes bullisches Szenario tritt auf, wo es dreimal so viele Fortschritte gibt wie rückläufige Probleme und doppelt so viel Fortschrittsvolumen als rückläufiges Volumen. In diesem Fall würde der Waffenindex tatsächlich eine bärische (31) (21) 1,5 Lesung liefern, was wiederum auf eine Ungenauigkeit hindeutet. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre, die beiden Komponenten des Index in Fragen und Volumen zu trennen, anstatt sie in derselben Gleichung zu verwenden. Zum Beispiel könnten die vorrückenden Fragen, die durch rückläufige Probleme geteilt wurden, einen Trend zeigen, während die Erhöhung des Volumens über das rückläufige Volumen einen separaten Trend zeigen könnte. Diese Verhältnisse werden als AdvanceDecline-Verhältnis und UpsideDownside-Verhältnis bezeichnet. beziehungsweise. Beide konnten verglichen werden, um den Märkten die wahre Geschichte zu erzählen. Dennoch kann der Indikator äußerst nützlich sein, wenn er während der normalen Marktbedingungen verwendet wird. Andere wichtige Überlegungen Es ist wichtig, sich niemals nur auf einen Indikator zu verlassen und ein starkes fundamentales Verständnis dafür zu haben, warum der aktuelle Markttrend vorhanden ist und welche Faktoren, wenn überhaupt, entstehen und die gegenwärtigen Wahrnehmungen auf fundamentalen Bewertungen ändern können. Aus technischer Sicht, vor dem Handel, ist es am besten, auf Preisbestätigung oder ein gestärktes Argument durch Unterstützung von anderen Indikatoren und Marktdaten zu warten. Ein weiterer Hinweis von Interesse ist, dass der Arms-Index im Gegensatz zu dem Markt, was bedeutet, dass Peaks oder Tops sind überverkauft Positionen und Böden sind überkaufte Positionen. Die Bottom Line Der Arms Index ist ein großer, volumenbasierter Indikator für Händler und Investoren, der bei der Messung der Markt - und Nachfragedynamik eingesetzt werden kann. Im Allgemeinen wird ein Messwert von über 1,0 gilt als bärisch, während ein Messwert unter 1,0 gilt als bullish. Allerdings sollten die Anleger sich bewusst sein, dass es einige Fälle gibt, in denen der Index ungewöhnliche Lesungen geben wird und kein Indikator allein verwendet werden sollte, ohne andere Marktfaktoren zu berücksichtigen und auf Bestätigungen zu warten. Hier sind einige zusätzliche Ressourcen für Investoren: ArmsInsider - Richard Arms offizielle Website, die Bereitstellung von Informationen über die Arms-Index und andere Strategien, die er verwendet. Gewinne im Band - Richard Arms Buch über Equivolume Charting und die Theorien hinter dem Waffen Index und andere Techniken. Arms Index - TRIN BREAKING DOWN Waffen Index - TRIN Arms Index Analyse ist ähnlich wie die Berechnung der Geschwindigkeit und Masse eines bewegten Objekts bei einer bestimmten Geschwindigkeit , Die mehr Informationen über die potenzielle zukünftige Geschwindigkeit des Objekts offenbart, als nur die aktuelle Geschwindigkeit zu betrachten. Der Waffenindex wird wie folgt berechnet: TRIN (Die Anzahl der fortschreitenden BeständeDie Anzahl der rückläufigen Aktien) (Das zusammengesetzte Volumen der fortschreitenden BeständeDas zusammengesetzte Volumen der rückläufigen Bestände) Ein Waffenindexwert über 1,00 ist bärisch, ein Wert unter 1,00 ist bullisch und a Wert von 1,00 zeigt einen ausgewogenen Markt. Je weiter weg von 1,00, dass ein Wert ist, desto größer ist der Kontrast in Kraft zwischen Kauf und Verkauf an diesem Tag. Ein Wert, der mehr als 3,00 übersteigt, wird als ein überverkaufter Markt angesehen, und das bärische Gefühl ist zu dramatisch. Ein Wert, der unter 0,50 eintaucht, gilt als überkaufter Markt und das bullische Gefühl ist überhitzt. Händler sehen nicht nur auf den Wert des Index, sondern auch, wie es sich während des Tages ändert. Händler suchen nach Extremen im Indexwert für Anzeichen, dass der Markt bald Richtungen ändern kann. Der Waffenindex wurde von Richard W. Arms, Jr. 1967 erfunden. Das Akronym TRIN steht für TRading INdex. Defizite im WMS-Index TRIN ist aufgrund seiner hohen Abweichung in den Rohdaten, die er produziert, in seiner Fähigkeit als Finanzlehre begrenzt. In den fünf Tagen vom 11. Juli 2016 bis zum 15. Juli 2016 hatte die NYSE TRIN-Werte von 0,80, 0,63, 1,07, 0,58 bzw. 1,25. Während dieses gleichen Zeitraums hatte die NASDAQ TRIN-Werte von 0,85, 0,88, 1,08, 0,65 bzw. 1,18. Diese Zahlen markieren die tägliche Volatilität der TRIN-Werte. Trader verfolgen häufig den 10-tägigen gleitenden Durchschnitt der TRIN-Daten, aber auch diese Maßnahme kann nicht als besonders genauer Prädiktor für zukünftige Marktbewegungen herangezogen werden.